万石建头发斑白的时候,万石君还非常的健康,没有出现什么老年疾病。万石建非常孝顺,虽然担任郎中令,公事繁多,还每隔五天就回家去看望父亲一次。他进入父亲的房间,小声向佣人打听父亲的身体情况,还拿出父亲的衣服和便溺用的器皿,亲自洗刷,洗干净后就悄悄交给佣人,不敢让父亲万石君知道。万石建这样做已经成了习惯。这正是万石君以身作则、教导有方的结果。后来万石君迁徙到陵里居住。有一次,小儿子内史万石庆喝醉了酒回来,进外门的时候没有下车,而是直接驱马进入内厅。万石君知道了这件事后,就又不吃饭。万石庆非常害怕,就袒胸露背向父亲请罪,可是万石君仍不原谅他。全家族的人以及哥哥万石建,都袒露胸背前来求饶,万石君责备说:“内史是身份显贵之人,更应该注重礼法,遇见年岁较大的人都要回避。而现在内史却坐在车上驱车直入,无所顾忌,这是多么失礼的行为啊。理应受到惩罚。”说着,生气地吩咐万石庆走开。从此之后,石庆和其他的几个哥哥一进入里门,就快步回到家中。
汉武帝元朔五年(公元前124年),万石君去世。他的大儿子万石建悲痛欲绝,要拄着拐杖才能行走。过了一年,万石建也去世了。万石君的子孙们都很孝顺,尤其以万石建做得最好。万石君忠孝治家的故事代代相传。